Świece Japońskie (Candlestick) - wstęp

Na sam początek naszej przygody z automatami przyjrzymy się świecom japońskim oraz spróbujemy napisać robota w języku MetaQuotes, który będzie wykrywał formacje świecowe na wykresach. Sprawdzimy także na ile skuteczny jest handel w oparciu o formacje świecowe.

Rozpocznijmy nasze badania od przypomnienia sobie teorii na temat świec japońskich.


Historia powstania.

Metoda świec japońskich jest jedną z najstarszych metod analizowania i konstrukcji wykresów. Powstała ona w Japonii i rozwija się od kilkuset lat, przez co do tej pory powstało kilkadziesiąt rodzajów formacji oraz ich nazewnictwa. Przyjmuje się, że została wynaleziona przez XVIII-wiecznego legendarnego, japońskiego kupca, handlującego ryżem Homma Munehisa. Japończycy używali jej do analizy rynku ryżu. Przeprowadzane wówczas transakcje terminowe nazywano "pustym ryżem", gdyż fizycznie on jeszcze nie istniał. Warto również dodać, iż cena oraz ilość ryżu na rynku w znakomity sposób określała kondycję gospodarczą Japonii. Ryż był również środkiem płatniczym, a dochody były ważone tzw. podatkiem ryżowym.

Metoda świec japońskich pomimo ogromnego sukcesu, jaki odniosła w Japonii, nie była powszechnie stosowana w Europie i Stanach Zjednoczonych. Dopiero w 1989 roku opublikowanie artykułu w czasopiśmie Futures na temat tej formy analizy wykresów, przez Steva Nilsona, doprowadziło do rozpowszechnienia tego narzędzia inwestycyjnego na Zachodzie, a sam Nilson został uważany za jednego z czołowych ekspertów w dziedzinie świec japońskich. Obecnie wskazania świec to dla wielu profesjonalnych inwestorów podstawowy warsztat analityczny, który przyjął się także w Polsce.


Cechy wykresów świecowych.

Wykresy świecowe są najbardziej zaawansowanym rodzajem wykresu. W porównaniu do wykresów liniowych i barowych, cechują się przejrzystością i czytelnością, a sygnały generowane przez wykresy świecowe pojawiają się o wiele szybciej niż na innych wykresach.
Z wykresu świecowego można wyczytać sygnały spadku lub wzrostu cen, który może nastąpić w najbliższym czasie. Dają więc one sygnały kontynuacji lub zmiany trendu. Zarówno pojedyncza świeca, jak i formacje złożone są odzwierciedleniem psychologii na rynku. Analityk może przyjmować różne okresy zmian cen (minutę, godzinę, dzień, tydzień, miesiąc). Najbardziej użyteczne są jednak wykresy dzienne.


Budowa świec japońskich.

Świece zbudowane są z prostokąta zwanego korpusem oraz z wystających z niego na górze i na dole linii, zwanych cieniami.

świeca biała

świeca czarna

Do zbudowania świecy japońskiej z badanego okresu potrzebujemy: cenę otwarcia (open), cenę zamknięcia (close), najniższą cena (low) i najwyższą cena (high). Przy czym ceny otwarcia i zamknięcia określają krańce korpusu świecy oraz jego kolor. Jeśli od początku badanego okresu cena wzrosła, korpus ma kolor biały z ceną otwarcia u dołu i zamknięcia u góry, co oznacza, że na rynku przewagę mają byki czyli kupujący. Jeśli cena spadła to korpus jest czarny, a cena otwarcia znajduje się u góry, a zamknięcia u dołu. Oznacza to, że na rynku dominują sprzedający, czyli niedźwiedzie. Ekstrema cenowe decydują o długości górnego i dolnego cienia. Krótki cień, oznacza to małą rozpiętość pomiędzy ceną otwarcia, a ceną zamknięcia (krótkie dni), natomiast długi, dużą rozpiętość między ceną otwarcia, a ceną zamknięcia (długie dni). Natomiast w przypadku, gdy kurs otwarcia jest równy kursowi zamknięcia, a korpus jest poziomą linią, świece takie nazywamy doji. Mają one znaczenie prognostyczne tylko jeśli występują po dłuższym spadku lub wzroście i mogą być zapowiedzią zwrotu na rynku